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  제   목 트레이더들의 이정표 - 제시 리버모어와 에드 세이코타   
  글쓴이 goodpo  글쓴시간: 2017/08/06 3:33    조회 : 470 



근래에 파생 트레이더중에서 국내선물만 하는 이들은 극소수이고
대다수가 해외선물을 겸해서 트레이딩을 한다고 보여지기에
나아갈 방향에 관하여 혹시라도 가보지 않은 분들을 위하여 제가 왔었던 길을 소개합니다.

 

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제시 리버모어

제가 2003년 쯤 옵션 매도 위주의 잔 매매로 꾸준히 수익을 내다가 한 번 크게 당하고
나아갈 길을 찿던중에 리버모어의 추세매매법을 접하게 되고 크게 감명을 받았고
여태까지 제시 리버모어라는 인물됨을 믿고 오로지 그 쪽 방향의 길만을 믿고 왔습니다,,, ,,,




 

제시 리버모어 그 모든 내용의 키워드는 추세 매매법이고
핵심은 피라미딩 전략입니다.

즉 추세를 나름으로 규정하는게 1차적 과제이고

2차적으로는 각 자 규정된 추세가 시작되면 분할 매수로 대략 1차 30%정도 투입 후
손실은 5~10%대에서 묻지도 따지지도 말고 손절하고, 이익은 50~100%로 하면 된다.

리버모어는 "만일 처음 거래에서 수익이 발생하지 않는다면 같은 방향으로 두번째 거래는
무모한  짓이다" 강조하고 있고, 제가 다음에 쓸 압구정 미꾸라지님과 비필드님 편에서
다시 소개 하겠지만, 일맥상통하는 중요한 부분이자, 정말로 부를 쌓았던 분들의 실화들입니다.




리버모어의 트레이딩은 톱다운 방식부터 소개할려면 무척 많지만, 제가 취한 부분을 요약하면
 
반전 전환점- 추세가 반전되는 지점
연속 전환점- 추세의 흐름이 조정을 받거나 추세유지가 확증되는 지점



제가 예전에 쓴 글에 누누히 강조되고 있는,
추세를 어떻게 규정 할 것인가?는 제시 리버모아로부터 출발 된 고민이었고, 시작점 이었습니다.

그 다음 반전 전환점과 연속전환점을 찿기 위하여 해 볼수 모든 방법으로 시도해야 된다고 봅니다.
저는 그 실마리를 엑셀 장중 DDE로 많은 지표를 대입하고 관찰하고도 한 참 후에 잡았습니다,,, ,,,




추세를 규정-> 연속&반전 전환점을 찿으면 세상 돈이 다 내것이 될것 같지만,
그러고도 그 원리를 각 시장별로 대입해보는데만도 더 많은 시간과 노력이 투입됩니다,,,, ,,,, 

 


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에드 세이코타

MIT 출신으로 시스템 매매의 선구자인 세이코타가 제 눈에는 리버모어의 추종자로 보여집니다.



 

그는 숙련된 트레이딩 규칙을 시스템에 계속 추가함으로써,
결국에는 트레이더 자기 자신에게 잘 맞는 시스템을 지향하는것이 중요하다고 말합니다.

세이코타의 매매 방식은

1.근본적으로 추세추종이다.
2.패턴 인식이다.
3.자금 관리법이다.

장기간 살아남아서 부를 이룩할려면, 그 열쇠는 기술적 시스템 + 자금 관리법을 어떻게 병합 하느냐? 가 관건이다.


세이코타는 상당히 냉소적이라는 느낌을 많이 받게 되는데,

그 중의 하나가 기본적 분석(펀더멘털)으로 매매하는 것을
"기본적 개그쇼"라고, 당시만이 혼자 먼저 알아도 잘해봐야 "가치있는 기본적 깜짝 쇼"라고 말합니다.

그는 기본적 재료들이 일반적으로 쓸모없음을 말하면서, 당신이 알만한 정보는 이미 그 재료가 시장에 반영되어 있음을 지적하는데, 기본적 펀더멘털에 입각한 트레이딩에 경각심을 일으킵니다.

기본적 혹는 펀더멘털에 기반한 트레이딩에 관해서 고민할때, 게인적으로 세이코타는 말할 자격이
넘치지만, 죠지 소로소 경우만 봐도 많은 시각차가 있을 수 있다고 생각합니다



세이코타는 즁요한 순서를 열거하면서

1.장기 추세
2.현재의 챠트 패턴
3.매매 타이밍


이 세가지를 바로 위에서 언급한 매매방식 세가지와 연결해서 각주를 달아보면

1.근본적으로 추세주종이란, 장기추세가 어디인가?를 규정 하는것과 같다.

2.패턴을 규정하였다면, 현재 진행되는 챠트 패턴이 인식되어야만 하고, 그게 너의 시스템이다.

3.각 자의 패턴의 규정 후 매매타이밍이 발생하면, 어떻게 분할 배팅 할 것인지?,
  자금 관리법이 배팅과 병합 되어 있느냐?




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제시 리버모아와 세이코타의 뭔가 비슷한 이야기를 합쳐서, 제 나름의 통일적 추구를 해보면

1.추세주종을 할려면

가)추세를 각 자 규정하여(리버모어),
     장기 추세가 어디인지(혹은 중기. 단기) 알아야 첫 단추다.(세이코타)

나)추세 규정 후, 그 추세가 반전되는 전환선을 찿아내라.(리버모어)




2. 패턴 인식(시스테머인 세이코타가 주장하는 부분)

가) 진행되는 장을 어떻게 분류할 것인지?

나) 추세 유지에 관한 규정이 되었으면, 다시 추세로 연속 유지(리버모어)되는지? 아닌지?에 관한
     패턴을 분류

같은 내용도 받아 들이기 나름이지만, 탄력적인 패턴 규정에 관해 많이 고민했고
개인적으로 저런 부분을 추세와 비추세로 분류하여 규정하는게 제일 힘들었고, 오래 걸렸습니다,,,, ,,,,


3.패턴을 분류했다면
어떤 패턴 변화가 일어나면 진입하고, 피라미딩을 어떻게 할 것이냐?

1번과 2번을 각 자 어떻게 해결 하던지 간에, 저 피라미딩은 정보가 많지 않아서
리버모어의 첫 30% 배팅법을 기초로 그 부분을 읽고 또 읽기를 끝 없이 했습니다,,,, ,,,
다음 번에 소개 할 압구정 미꾸라지님의 방식도 많은 도움이 될것이라고 생각됩니다.



두 분에 관심이 가시는 분들은 인터넷만 서칭해봐도 자세한 자료들이 무수히 많고도 많습니다.

그러나 국내에 가치투자를 지향하는 싸이트나 블로그들이 많지만, 거기에 피라미딩을 어떻게 할 것인가? 를 제시하는 곳을 보기 힘들고, 추세추종을 언급해도 +피라미딩을 언급하는 이가 적음은
많이 아쉽습니다.




제가 트레이더들의 이정표로써
리버모어와 세이코타를 개괄적이나마 그 포인트들을 소개하는 이유는

트레이딩에 관해서 무언가 논점이 분명하고, 확고한 트레이딩의 실화였던 방향을 제시하기에
저 두분만이 정답은 당연히 아니겠지만, 트레이더들이 저런 류의 확고한  방향성이 잡힌 길로 가야만
해외 파생도 길이 있지 않겠냐는 저의 생각입니다.




 

이상입니다.


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전망
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